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广发中证环保ETF联:2020年半年度报告

发布日期:2022-02-03 11:46   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月25日复核了本报告中

  的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

  5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

  7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

  7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

  7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43

  7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43

  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47

  投资目标本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和

  投资策略密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪

  业绩比较基准95%×中证环保产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

  风险收益特征本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币

  投资策略建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调

  业绩比较基准本基金的标的指数为中证环保产业指数。本基金的业绩比较基准为标的指

  风险收益特征场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、

  基金中期报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  注:业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的,由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照合同规定比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本

  1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。

  本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和32个部门:宏观策略部、价值投资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。

  截至2020年6月30日,公司管理225只开放式基金,管理公募基金规模为6394.81亿元。同

  时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。

  霍华明式指数证券投2019-11-14-12年发基金管理有限公司注册登记部

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共3次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

  作为ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证环保产业ETF及指数

  成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。

  2020年上半年,疫情在全球蔓延,全球经济受到严重打击,中国在疫情防控方面较为成功,经济也从疫情中快速复苏。上半年国内生产总值同比下降1.6%,分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%。上证指数下跌2.15%,深证成指上涨14.97%,中小板指上涨20.85%,创业板指上

  涨35.60%,中证环保产业指数上涨6.93%。受疫情影响,政府调低了公共财政支出,其中1月-5月

  份全国公共财政支出同比累计减少2.9%,节能环保行业支出累计同比减少10%。

  本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为7.93%,C类基金份额净值增长率为7.82%,

  展望下半年,中国疫情防控形势持续向好,复工、复产、复商、复市加快推进,主要的经济指标恢复增长,经济运行稳步复苏,市场预期总体向好,社会发展大局稳定。国家对环保的重视程度依旧较高,另外随着国民环保意识的提高,水污染防治、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测细分领域的企业未来将会更加受益。

  公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的

  估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

  根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同规定。

  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回

  价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据线半年度财务会计报告(未经审计)

  注:报告截止日2020年6月30日,广发中证环保ETF联接A基金份额净值人民币0.6359元,

  基金份额总额2,101,842,813.62份;广发中证环保ETF联接C基金份额净值人民币0.6298元,基金

  基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章

  广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2014]1377号《关于准予广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金合同》(“基

  金合同”)发起,于2015年3月25日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基

  本基金募集期为2015年3月2日至2015年3月20日,本基金为交易型开放式基金,存续期限

  不定,募集资金总额为人民币2,790,916,390.08元,有效认购户数为52,851户。其中,认购资金在募集期间产生的利息共计人民币592,233.58元,折合基金份额592,233.58份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

  根据本基金的管理人于2018年4月25日发布的《关于将广发中证环保产业指数型发起式证券

  投资基金变更为广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修改合同部分

  条款的公告》,本基金自2018年4月26日起变更为广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基

  金发起式联接基金,《广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金合同》修订为《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》,原《广发中证环保产业指数型发

  本基金的财务报表于2020年8月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

  本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规

  定的要求,真实、完整地反映了本基金2020年6月30日的财务状况以及2020年上半年度的经营成

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

  规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业

  纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,

  自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资

  管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或

  汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中

  发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策

  的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部

  分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息

  及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、

  非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

  证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红

  利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税

  所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额;自2015年9月8日起,证券投资基金

  从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

  6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。

  注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取0)的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  E为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值,若为负数,

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取0)的0.10%的

  E为前一日的基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值,若为负数,

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金

  托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节

  注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份

  额资产净值的0.20%(2018年5月16日以前:0.40%)年费率计提。计算方法如下:

  基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

  6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

  6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

  广发中证环保ETF广发中证环保ETF联广发中证环保ETF联广发中证环保ETF联

  注:本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。基金管理人上年度可比期间内

  持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

  6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。

  本基金本报告期末持有1,582,039,144.00份目标ETF基金广发中证环保产业交易型开放式指数

  注:截至本报告期末2020年6月30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债

  截至本报告期末2020年6月30日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。

  截至本报告期末2020年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

  截至本报告期末2020年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

  截至本报告期末2020年6月30日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

  本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

  本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部

  信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。

  本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资,因此与其相关的信用风险不重大。

  流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从而对流动性风险进行监控和防范。

  本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券外,本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。

  本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资;同时,本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。

  基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、

  利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。

  本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

  其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  于2020年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民

  年12月31日:属于第一层次的余额为人民币1,355,084,394.11元,属于第二层次的余额为人民币

  对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。

  注:本项及下项7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外,“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,惠州亿纬锂能股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中华人民共和国惠州海关的处罚。

  本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.13.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

  本基金管理人于2020年7月11日发布公告,自2020年7月11日起,邱春杨先生不再担任公

  本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

  (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;

  (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

  (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

  (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

  1关于旗下部分基金暂停C类收费申购业务及中国证监会指定报刊及2020-05-16

  2广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年中国证监会指定报刊及2020-04-21

  3广发基金管理有限公司旗下基金2019年年度中国证监会指定报刊及2020-03-27

  4关于旗下基金调整申购(含定期定额投资)及中国证监会指定报刊及2020-02-28

  5关于增加云南红塔银行为旗下部分基金销售中国证监会指定报刊及2020-02-19

  6广发基金管理有限公司关于旗下基金2019年中国证监会指定报刊及2020-01-17

  7关于增加陆享基金为旗下部分基金销售机构中国证监会指定报刊及2020-01-16

  9关于增加中邮证券为旗下部分基金销售机构中国证监会指定报刊及2020-01-08

  根据中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日起施行的《公开募集证券投资基金信息

  披露管理办法》的有关规定,本公司于本报告期内对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理人网站()刊登的《根据修改旗下41只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公告》。

  (一)《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

  (三)《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》

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